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Auteur(s) : Douady Raphaël. Dir. ; Karoui Nicole El. Dir.

Titre : Bibliothèque Tangente. Num. 32. Maths et Finance. Bourse et marchés à terme.

Editeur : Editions Pôle Paris, 2008 Collection : Bibliothèque Tangente Num. 32
Format : 17 cm x 24 cm, 164 p. Bibliogr. pag. mult.
ISBN : 2-84884-073-0 EAN : 9782848840734  ISSN : 2263-4908

Type : monographie, polycopié Langue : Français Support : papier

Utilisation : élève ou étudiant, enseignant, tout public Niveau : lycée, 2nde, 1ère, terminale, licence Age : 15, 16, 17, 18, 19

Résumé :

Même si, en cherchant bien, on trouve les premiers marchés à terme dans la Bible, chez Thalès et Aristote et si la théorie de la spéculation remonte à la thèse de Louis Bachelier (1900), ce n'est que dans les années 70 que les meilleurs mathématiciens en particulier en France se sont investis dans les mathématiques financières, point d'attraction et de fascination aujourd'hui de nombreux jeunes ingénieurs frais émoulus de leur école.
Sous la houlette de Raphaël Douady et de Nicole El Karoui, l'ouvrage rassemble 37 contributions de 22 auteurs, chercheurs, enseignants-chercheurs d'université ou de grandes écoles, chefs d'entreprises, tous experts et fortement impliqués.

Sommaire :

* 1. La Bourse :
- Bruno Biais : La bourse et les marchés financiers
- Gaël Octavia : La crise des subprime
- Raphaël Douady : Le langage de la bourse
- Patrick Poncet : La théorie moderne du portefeuille
- Jean-Philippe Bouchaud : Physique et marchés financiers, 100 ans d'histoires
- Jean-Philippe Bouchaud : Fluctuations des cours, aspects statistiques
- Raphaël Douady : Le frenglish du trader
- Amélie Castan : Ecoles pour Golden Boys

* 2. Taux d'intérêt et crédits :
- Gérard Neuberg : Calculs financiers élémentaires
- Gérard Neuberg : Intérêt et religion
- Gérard Neuberg : Entre sécurité et rendement
- Philippe Spieser : Qu'est-ce que l'inflation ?
- Stéphane Priaulet : Prix des obligations
- Stéphane Priaulet : Théorie des taux

* 3. Marchés à terme et options :
- Nicole El Karoui : Louis Bachelier, la naissance de la finance moderne
- Alain Borderie : Quatre millénaires de pratique
- Alain Borderie : Les "Grecques"
- Raphaël Douady : Le langage des options
- José Da Fonseca : Comment fonctionnent les marchés à terme
- Alain Borderie : Trois pionniers de la théorisation
- Alain Borderie : Théorie moderne des marchés à terme
- Raphaël Douady : La formule de Black-Scholes-Merton
- Daniel Justens : Valorisation de contrats d'options
- Bernard Lapeyre : Mathématique, informatique et finance
- Huyên Pham : L'équation d'Hamilton-Jacobi-Bellman
- E. Ayache, S. Eddé et Raphaël Douady : Mon métier : les produits dérivés et les risques financiers

* 4. Régulation et risque :
- Jean-François Lepetit : Les autorités de régulation
- Jean-François Lepetit : Les trois ages des marchés
- Philippe Durand : La Value@risk
- Jean-François Lepetit : Les conséquences de la crise des subprime
- Jean-François Lepetit : Les nouveaux défis de la régulation

Il s'achève par six pages d'exercice du style habituel de Tangente rassemblés par Michel Criton.

Cette longue énumération montre la variété des articles, dont certains sont accompagnés d'une bibliographie, ce qui permet une lecture au rythme et au choix de chacun.

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Cet ouvrage est une version augmentée du Tangente Hors-série n° 32 - Maths et Finance.
Il est l'objet d'une recension sous la rubrique "matériaux pour une documentation" du Bulletin de l'APMEP n° 479.

Mots clés :


© ADIREM-APMEP -2003- ISSN 1292-8054 Mise à jour 19/03/2017
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