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Auteur(s) : Douady Raphaël

Titre : Tangente Hors-série. N° 32. p. 38-41. La formule de Black-Scholes-Merton.

Editeur : Editions Pôle Paris, 2008
Format : A4, p. 38-41  ISSN : 1294-9949

Type : article de périodique ou revue, vulgarisation, popularisation Langue : Français Support : papier

Public visé : élève ou étudiant, enseignant, tout public Niveau Niveau scolaire visé par l'article : lycée, 2de, 1ère, terminale, licence Age : 15, 16, 17, 18, 19

Classification : A34Revues, article de revue
Enseignement secondaire, lycée
 A35Revues, article de revue
Enseignement supérieur, Post-Bac
 A38Revues, article de revue
Enseignement « Hors les Murs » : par correspondance, formation des adultes, popularisation, etc.
 M34Mathématiques financières. Mathématiques des assurances.
Enseignement secondaire, lycée
 M35Mathématiques financières. Mathématiques des assurances.
Enseignement supérieur, Post-Bac
 M38Mathématiques financières. Mathématiques des assurances.
Enseignement « Hors les Murs » : par correspondance, formation des adultes, popularisation, etc.
 

Résumé :

Fischer Black, Robet C. Merton et Myron Scholes sont à l'origine d'une théorie qui, via une équation bien connue en physique, donne une formule permettant de fixer le prix des options de manière à diminuer grandement le risque pour la banque. L'auteur de cet article montre comment ces économistes ont abordé le sujet et comment ils ont rencontré, en chemin, l'équation de Kolmogorov, connue chez les physiciens comme l'équation de la chaleur.

Notes :
Cet article est publié sous la rubrique "Savoirs".
Il fait partie du dossier : Les options dans Tangente Hors-série n° 32 - Maths et Finance.
Il est également paru dans Bibliothèque Tangente n° 32 - Maths et Finance , Bibliothèque Tangente n° 32 - Maths et Finance -Edition 2019.

Mots clés :


© ADIREM-APMEP -2003- ISSN 1292-8054 Mise à jour 27/11/2019
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