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Auteur(s) : Justens Daniel

Titre : Tangente Hors-série. N° 32. p. 42-45. Valorisation de contrats d'options : le modèle de Cox, Ross et Rubinstein.

Editeur : Editions Pôle Paris, 2008
Format : A4, p. 42-45  ISSN : 1294-9949

Type : article de périodique ou revue, vulgarisation, popularisation Langue : Français Support : papier

Public visé : élève ou étudiant, enseignant, tout public Niveau Niveau scolaire visé par l'article : lycée, 2de, 1ère, terminale, licence Age : 15, 16, 17, 18, 19

Classification : A34Revues, article de revue
Enseignement secondaire, lycée
 A35Revues, article de revue
Enseignement supérieur, Post-Bac
 A38Revues, article de revue
Enseignement « Hors les Murs » : par correspondance, formation des adultes, popularisation, etc.
 M34Mathématiques financières. Mathématiques des assurances.
Enseignement secondaire, lycée
 M35Mathématiques financières. Mathématiques des assurances.
Enseignement supérieur, Post-Bac
 M38Mathématiques financières. Mathématiques des assurances.
Enseignement « Hors les Murs » : par correspondance, formation des adultes, popularisation, etc.
 

Résumé :

Une option n'est pas un produit financier au sens usuel. Elle ne représente pas une part objective de l'actif d'une entreprise : elle consiste en un droit. Comment valoriser ce droit ? Pas question d'utiliser les méthodes classiques comme les ajustements, les régressions. Seul un raisonnement adéquat peut nous éclairer. L'auteur de cet article explicite les hypothèses modélisant l'évolution d'une action et examine la valeur du call une période et deux périodes avant le terme du contrat.

Notes :
Cet article est publié sous la rubrique "Actions".
Il fait partie du dossier : Les options dans Tangente Hors-série n° 32 - Maths et Finance.
Il est également paru dans Bibliothèque Tangente n° 32 - Maths et Finance , Bibliothèque Tangente n° 32 - Maths et Finance -Edition 2019.

Mots clés :


© ADIREM-APMEP -2003- ISSN 1292-8054 Mise à jour 27/11/2019
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