|
Aide à la recherche | Recherche Avancée |
Aidez-nous à améliorer cette fiche
 |
|
|
Titre : Bibliothèque Tangente. Num. 32. La formule de Black-Scholes-Merton. p. 106-111.
Editeur : Editions Pôle Paris, 2008
Collection : Bibliothèque Tangente Num. 32
Format : 17 cm x 24 cm, p. 106-111 ISBN : 2-84884-073-0 EAN : 9782848840734 ISSN : 2263-4908
Type : chapitre d'un ouvrage, vulgarisation, popularisation Langue : Français Support : papier
Public visé : élève ou étudiant, enseignant, tout public Niveau Niveau scolaire visé par l'article : lycée, 2de, 1ère, terminale, licence Age : 15, 16, 17, 18, 19
Classification : M34Mathématiques financières. Mathématiques des assurances.
Enseignement secondaire, lycée M35Mathématiques financières. Mathématiques des assurances.
Enseignement supérieur, Post-Bac M38Mathématiques financières. Mathématiques des assurances.
Enseignement « Hors les Murs » : par correspondance, formation des adultes, popularisation, etc.
Fischer Black, Robet C. Merton et Myron Scholes sont à l'origine d'une théorie qui, via une équation bien connue en physique, donne une formule permettant de fixer le prix des options de manière à diminuer grandement le risque pour la banque. L'auteur de cet article montre comment ces économistes ont abordé le sujet et comment ils ont rencontré, en chemin, l'équation de Kolmogorov, connue chez les physiciens comme l'équation de la chaleur.
Notes :
Cet article est publié sous la rubrique "Savoirs".
Il fait partie du dossier : Marchés à terme et options dans Bibliothèque Tangente n° 32 - Maths et Finance.
Il est également paru dans Tangente Hors-série n° 32 - Maths et Finance.
Il est également paru dans Bibliothèque Tangente n° 32 - Maths et Finance -Edition 2019.
Mots clés :
|
|