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Auteur(s) : Douady Raphaël

Titre : Bibliothèque Tangente. Num. 32. La formule de Black-Scholes-Merton. p. 106-111.

Editeur : Editions Pôle Paris, 2008 Collection : Bibliothèque Tangente Num. 32
Format : 17 cm x 24 cm, p. 106-111 ISBN : 2-84884-073-0 EAN : 9782848840734  ISSN : 2263-4908

Type : chapitre d'un ouvrage, vulgarisation, popularisation Langue : Français Support : papier

Public visé : élève ou étudiant, enseignant, tout public Niveau Niveau scolaire visé par l'article : lycée, 2de, 1ère, terminale, licence Age : 15, 16, 17, 18, 19

Classification : M34Mathématiques financières. Mathématiques des assurances.
Enseignement secondaire, lycée
 M35Mathématiques financières. Mathématiques des assurances.
Enseignement supérieur, Post-Bac
 M38Mathématiques financières. Mathématiques des assurances.
Enseignement « Hors les Murs » : par correspondance, formation des adultes, popularisation, etc.
 

Résumé :

Fischer Black, Robet C. Merton et Myron Scholes sont à l'origine d'une théorie qui, via une équation bien connue en physique, donne une formule permettant de fixer le prix des options de manière à diminuer grandement le risque pour la banque. L'auteur de cet article montre comment ces économistes ont abordé le sujet et comment ils ont rencontré, en chemin, l'équation de Kolmogorov, connue chez les physiciens comme l'équation de la chaleur.

Notes :
Cet article est publié sous la rubrique "Savoirs".
Il fait partie du dossier : Marchés à terme et options dans Bibliothèque Tangente n° 32 - Maths et Finance.
Il est également paru dans Tangente Hors-série n° 32 - Maths et Finance.
Il est également paru dans Bibliothèque Tangente n° 32 - Maths et Finance -Edition 2019.

Mots clés :


© ADIREM-APMEP -2003- ISSN 1292-8054 Mise à jour 07/08/2019
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