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Auteur(s) : Justens Daniel

Titre : Bibliothèque Tangente. Num. 32. Valorisation de contrats d'options : le modèle de Cox, Ross et Rubinstein. p. 112-117.

Editeur : Editions Pôle Paris, 2008 Collection : Bibliothèque Tangente Num. 32
Format : 17 cm x 24 cm, p. 112-117 ISBN : 2-84884-073-0 EAN : 9782848840734  ISSN : 2263-4908

Type : chapitre d'un ouvrage, vulgarisation, popularisation Langue : Français Support : papier

Public visé : élève ou étudiant, enseignant, tout public Niveau Niveau scolaire visé par l'article : lycée, 2de, 1ère, terminale, licence Age : 15, 16, 17, 18, 19

Classification : M34Mathématiques financières. Mathématiques des assurances.
Enseignement secondaire, lycée
 M35Mathématiques financières. Mathématiques des assurances.
Enseignement supérieur, Post-Bac
 M38Mathématiques financières. Mathématiques des assurances.
Enseignement « Hors les Murs » : par correspondance, formation des adultes, popularisation, etc.
 

Résumé :

Une option n'est pas un produit financier au sens usuel. Elle ne représente pas une part objective de l'actif d'une entreprise : elle consiste en un droit. Comment valoriser ce droit ? Pas question d'utiliser les méthodes classiques comme les ajustements, les régressions. Seul un raisonnement adéquat peut nous éclairer. L'auteur de cet article explicite les hypothèses modélisant l'évolution d'une action et examine la valeur du call une période et deux périodes avant le terme du contrat.

Notes :
Cet article est publié sous la rubrique "Actions".
Il fait partie du dossier : Marchés à terme et options dans Bibliothèque Tangente n° 32 - Maths et Finance.
Il est également paru dans Tangente Hors-série n° 32 - Maths et Finance.
Il est également paru dans Bibliothèque Tangente n° 32 - Maths et Finance -Edition 2019.

Mots clés :


© ADIREM-APMEP -2003- ISSN 1292-8054 Mise à jour 07/08/2019
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