Accueil Publimath  Aide à la recherche   Recherche Avancée   Aidez-nous à améliorer cette fiche  Vidéo d'aide
Certification IDDN Valid HTML 4.01 Transitional
Auteur(s) : Justens Daniel. Dir. ; Douady Raphaël. Dir. ; Karoui Nicole El. Dir.

Titre : Bibliothèque Tangente. Num. 32. Edition 2019. Mathématiques et Finance. Crédits, bourse et marchés à terme.

Editeur : Editions Pôle Paris, 2019 Collection : Bibliothèque Tangente Num. 32 2e éd.
Format : 17 cm x 24 cm, 168 p. Bibliogr. pag. mult.
ISBN : 2-84884-190-7 EAN : 9782848841908  ISSN : 2263-4908

Type : monographie, polycopié, vulgarisation, popularisation Langue : Français Support : papier

Public visé : élève ou étudiant, enseignant, tout public Niveau Niveau scolaire visé par l'article : lycée, 2de, 1ère, terminale, licence Age : 15, 16, 17, 18, 19

Classification : M34Mathématiques financières. Mathématiques des assurances.
Enseignement secondaire, lycée
 M35Mathématiques financières. Mathématiques des assurances.
Enseignement supérieur, Post-Bac
 M38Mathématiques financières. Mathématiques des assurances.
Enseignement « Hors les Murs » : par correspondance, formation des adultes, popularisation, etc.
 

Résumé :

Même si, en cherchant bien, on trouve les premiers marchés à terme dans la Bible, chez Thalès et Aristote et si la théorie de la spéculation remonte à la thèse de Louis Bachelier (1900), ce n'est que dans les années 70 que les meilleurs mathématiciens en particulier en France se sont investis dans les mathématiques financières, point d'attraction et de fascination aujourd'hui de nombreux jeunes ingénieurs frais émoulus de leur école.
Sous la houlette de Raphaël Douady et de Nicole El Karoui, l'ouvrage rassemble 37 contributions de 22 auteurs, chercheurs, enseignants-chercheurs d'université ou de grandes écoles, chefs d'entreprises, tous experts et fortement impliqués.

Sommaire :

* Dossier : Taux d'intérêt et crédits
- Gérard Neuberg : Calculs financiers élémentaires
- Raphaël Douady : Les diverses représentations des taux d'intérêt
- Gérard Neuberg : Entre sécurité et rendement
- Philippe Spieser : Qu'est-ce que l'inflation ?
- Stéphane Priaulet : Prix des obligations, taux de rendement interne
- Stéphane Priaulet : Théories des taux. Courbes des taux

* Dossier : La Bourse
- Raphaël Douady : Le langage de la bourse
- Bruno Biais : La bourse et les marchés financiers
- Raphaël Douady : Le frenglish du trader
- Patrick Poncet : Un premier modèle mathématique boursier
- Patrick Poncet : Le modèle d'équilibre des actifs financiers (MEDAF ou CAPM)
- Daniel Justens : Les rendements des actifs boursiers
- Jean-Philippe Bouchaud : Physique et marchés financiers : 100 ans d'histoires
- Daniel Justens : Le phénomène de leptokurticité
- Jean-Philippe Bouchaud : Fluctuations des cours, aspects statistiques

* Dossier : Les marchés à terme et options
- Nicole El Karoui : Louis Bachelier, la naissance de la finance moderne
- Raphaël Douady : Le langage des options
- Alain Borderie : Trois pionniers de la théorisation des marchés financiers
- Amélie Castan, Raphaël Douady : Les métiers de la finance ont besoin de matheux
- José Da Fonseca : Comment fonctionnent les marchés à terme
- Alain Borderie : Marchés à terme et options : quatre millénaires de pratique sans mode d'emploi
- Bruno Dupire : Histoires improbables
- Alain Borderie : Théorie moderne des marchés à terme et options
- Bruno Dupire : La théorie de la volatilité
- Raphaël Douady : La formule de Black-Scholes-Merton
- Daniel Justens : Valorisation de contrats d'options : le modèle de Cox, Ross et Rubinstein
- Bernard Lapeyre : Mathématique, informatique et finance
- Daniel Justens : Pour que les grecques ne soient plus du chinois
- Charles-Albert Lehalle : L'IA et la finance de marché
- Olivier Guéant, Raphaël Douady : Des formations mathématiques pour la finance

* Dossier : Régulation et risque
- Jean-François Lepetit : Les autorités de régulation
- Jean-François Lepetit : Les trois âges des marchés
- Philippe Durand : La Value@risk
- Pierre Delvoder : Un monde de taux d'intérêts nuls voire négatifs !
- Jean-François Lepetit : Les nouveaux défis de la régulation
- Laurent Honorez : Les cycles de Kondratiev
- Frédéric Siboulet : Le Libor : un taux de référence contesté
- Michel Criton : Questions sonnantes et trébuchantes

Notes : Attention ! Cette fiche est incomplète, aidez-nous à la compléter. Votre contribution

Cet ouvrage est une réédition remaniée du Bibliothèque Tangente n° 32 - Maths et Finance , version augmentée du Tangente Hors-série n° 32 - Maths et Finance.

Mots clés :


© ADIREM-APMEP -2003- ISSN 1292-8054 Mise à jour 09/08/2019
Accueil Publimath  Aide à la recherche   Recherche Avancée   Aidez-nous à améliorer cette fiche  Vidéo d'aide
Certification IDDN