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Auteur(s) : Durand Philippe

Titre : Bibliothèque Tangente. N° 32. Edition 2019. La Value@risk. p. 140-143.

Editeur : Editions Pôle Paris, 2019 Collection : Bibliothèque Tangente Num. 32 2e éd.
Format : 17 cm x 24 cm, p. 140-143 ISBN : 2-84884-190-7 EAN : 9782848841908  ISSN : 2263-4908

Type : chapitre d'un ouvrage, vulgarisation, popularisation Langue : Français Support : papier

Public visé : élève ou étudiant, enseignant, tout public Niveau Niveau scolaire visé par l'article : lycée, 2de, 1ère, terminale, licence Age : 15, 16, 17, 18, 19

Classification : M34Mathématiques financières. Mathématiques des assurances.
Enseignement secondaire, lycée
 M35Mathématiques financières. Mathématiques des assurances.
Enseignement supérieur, Post-Bac
 M38Mathématiques financières. Mathématiques des assurances.
Enseignement « Hors les Murs » : par correspondance, formation des adultes, popularisation, etc.
 

Résumé :

La Value-at-risk est un instrument de suivi du risque. Il s'inscrit dans l'ensemble des règles prudentielles en vigueur dans le secteur bancaire afin de diminuer le risque de crise du système. L'auteur de cet article son calcul. Par exemple la Value-at-risk 10 jours à 99% d'un porte-feuille est le quantile à 1% de la variation possible d'un porte-feuille pour un horizon de dix jours.

Notes :
Cet article est publié sous la rubrique "Actions".
Il fait partie du dossier : Régulation et risque dans Bibliothèque Tangente n° 32 - Maths et Finance - Edition 2019.
Il est également paru dans Bibliothèque Tangente n° 32 - Maths et Finance.

Mots clés :


© ADIREM-APMEP -2003- ISSN 1292-8054 Mise à jour 27/11/2019
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