Aide à la recherche   Requête : "fluctuation boursière"

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Reponses 1 à 20

1	2019 Bibliothèque Tangente. N° 18. Edition 2019. Les Fractales.
2	2019 Bibliothèque Tangente. N° 18. Edition 2019. Une vision originale des risques financiers. p. 116-121.
3	2019 Bibliothèque Tangente. N° 32. Edition 2019. Fluctuations des cours, aspects statistiques. p. 72-74.
4	2019 Bibliothèque Tangente. N° 32. Edition 2019. La formule de Black-Scholes-Merton. p. 108-113.
5	2019 Bibliothèque Tangente. N° 32. Edition 2019. Mathématique, informatique et finance. p. 120-124.
6	2019 Bibliothèque Tangente. N° 32. Edition 2019. Mathématiques et Finance.
7	2019 Bibliothèque Tangente. N° 32. Edition 2019. Physique et marchés financiers : 100 ans d'histoires parallèles. p. 64-69.
8	2019 Bibliothèque Tangente. N° 32. Edition 2019. Valorisation de contrats d'options : le modèle de Cox, Ross et Rubinstein. p. 114-119.
9	2013 Gazette des Mathématiciens. N° 136. Benoît Mandelbrot, père de la géométrie fractale.
10	2013 Gazette des Mathématiciens. N° 136. p. 159-168. Benoît Mandelbrot et la modélisation mathématique des risques financiers.
11	2011 Tangente. N° 138. p. 14-16. Une vision originale des risques financiers.
12	2008 Bibliothèque Tangente. N° 32. Fluctuations des cours, aspects statistiques. p. 28-30.
13	2008 Bibliothèque Tangente. N° 32. La formule de Black-Scholes-Merton. p. 106-111.
14	2008 Bibliothèque Tangente. N° 32. Mathématique, informatique et finance. p. 118-122.
15	2008 Bibliothèque Tangente. N° 32. Maths et Finance.
16	2008 Bibliothèque Tangente. N° 32. Physique et marchés financiers : 100 ans d'histoires parallèles. p. 22-27.
17	2008 Bibliothèque Tangente. N° 32. Valorisation de contrats d'options : le modèle de Cox, Ross et Rubinstein. p. 112-117.
18	2008 Tangente Hors-série. N° 32. Maths et Finance.
19	2008 Tangente Hors-série. N° 32. p. 38-41. La formule de Black-Scholes-Merton.
20	2008 Tangente Hors-série. N° 32. p. 42-45. Valorisation de contrats d'options : le modèle de Cox, Ross et Rubinstein.