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212008 Bibliothèque Tangente. N° 32. Physique et marchés financiers : 100 ans d'histoires parallèles. p. 22-27.
222008 Tangente Hors-série. N° 32. p. 38-41. La formule de Black-Scholes-Merton.
232008 Tangente Hors-série. N° 32. Maths et Finance.
242008 Tangente Hors-série. N° 32. p. 24-27. Comment fonctionnent les marchés à terme.
252008 Tangente Hors-série. N° 32. p. 46-49. Physique et marchés financiers : 100 ans d'histoires parallèles.
262008 Tangente Hors-série. N° 32. p. 34-36. Marchés à terme et options dans la théorie moderne.
272007 Leçons de mathématiques d'aujourd'hui. Vol. 3.
282007 Vidéo de l'IREM de Paris - Le Maths Club. Mathématiques Financières, utiliser le hasard pour annuler le risque.Ressource en ligne
292006 Histoires de logarithmes. Logarithme et modélisations. p. 363-379.
302006 Histoires de logarithmes.
312004 Tangente. N° 98. p. 14-16. Gérer un portefeuille.
322003 Gazette des Mathématiciens. N° 97. p. 45-71. Pascal et les problèmes du chevalier de Méré.Ressource en ligne
332000 En Passant par hasard...
341998 Bulletin de l'APMEP. N° 416. p. 281-290. La formule de Black et Scholes.Ressource en ligne
351998 Martingales et marchés financiers.
361989 Quadrature. N° 1. p. 37-45. Les options ou les jeux de la finance et du hasard.