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Titre : Tangente Hors-série. N° 32. Maths et Finance.

Editeur : Editions POLE Paris, 2008
Format : A4, 52 p. Bibliogr. pag. mult.
  ISSN : 1294-9949

Type : périodique ou revue, vulgarisation, popularisation Langue : Français Support : papier

Public visé : élève, enseignant, tout public Niveau Niveau scolaire visé par l'article : lycée, 2de, 1re, terminale, licence Age : 15, 16, 17, 18, 19

Classification : A34Revues, article de revue
Lycée A35Revues, article de revue
Enseignement supérieur A38Revues, article de revue
Enseignement Hors les Murs : par correspondance, formation des adultes, popularisation, etc. M34Mathématiques financières -Mathématiques des assurances
Lycée M35Mathématiques financières -Mathématiques des assurances
Enseignement supérieur M38Mathématiques financières -Mathématiques des assurances
Enseignement Hors les Murs : par correspondance, formation des adultes, popularisation, etc. 

Sommaire :
- Gaël Octavia : La crise des subprimes

* Dossier : Les maths financières de M. Tout le Monde
- Bruno Biais : La bourse et les marchés financiers
- Gérard Neuberg : Intérêt et religion
- Gérard Neuberg : Calculs financiers élémentaires
- Philippe Spieser : Qu'est-ce que l'inflation ?
- Amélie Castan : Ecoles pour Golden Boys
- Raphaël Douady : Le langage de la bourse

* Dossier : Les options
L'option d'achat ou de vente à terme, c'est-à-dire le droit d'acheter ou de vendre un actif à une date future moyennant un certain prix, est pratiquée depuis des millénaires. Par contre, sa cotation sur le marché boursier ne date que de quelques décennies. Sur le plan mathématique, la théorisation des options a permis de mettre à jour un nouveau concept sophistiqué, la "couverture".
- Alain Borderie : Marchés à terme et options : quatre millénaires de pratique sans mode d'emploi
- José Da Fonseca : Comment fonctionnent les marchés à terme
- Raphaël Douady : Le langage des options
- Raphaël Douady : Le frenglish du trader
- Alain Borderie : Trois pionniers de la théorisation des marchés financiers
- Gilles Cohen : La gestion des risques chez EADS
- Alain Borderie : Marchés à terme et options dans la théorie moderne
- E. Ayache, S. Eddé et Raphaël Douady : Mon métier : les produits dérivés et les risques financiers
- Raphaël Douady : La formule de Black-Scholes-Merton
- Daniel Justens : Valorisation de contrats d'options : le modèle de Cox, Ross et Rubinstein
- Jean-Philippe Bouchaud : Physique et marchés financiers : 100 ans d'histoires parallèles
- Jean-François Lepetit : La régulation des marchés financiers

- Michel Criton, Bruno Dupire : Questions sonnantes et trébuchantes

Notes :
Tous les articles de ce hors-série sont repris dans Bibliothèque Tangente n° 32 - Maths et Finance , Bibliothèque Tangente n° 32 - Edition 2019.

Mots clés :

• "approche historique"
• "calcul d'indice"
• "calcul d'intérêt"
• "calcul financier"
• "courbe en cloche"
• cryptarithme
• "équation aux dérivées partielles"
• "équation de Kolmogorov"
• "équation de la chaleur"
• "fluctuation boursière"
• "gestion des risques"
• "histoire de la pensée économique"
• "histoire des probabilités"
• "indice des prix"
• "inflation monétaire"
• "ingénierie des risques financiers"
• "intérêt composé"
• "intérêt simple"
• "logique et raisonnement"
• "loi binomiale"
• "mathématiques du citoyen"
• "mathématiques et économie"
• "mathématiques et marché financier"
• "mathématiques et religion"
• "mathématiques financières"
• "mathématiques récréatives"
• "modèle de Black-Scholes"
• "modélisation mathématique"
• "modélisation statistique"
• "mouvement brownien"
• "option d'achat"
• "option de vente"
• "problème de dénombrement"
• "série chronologique"
• "taux d'inflation"
• "taux d'intérêt"
• "théorie des options"
• "variation boursière"
• "vocabulaire scientifique"
• "volatilité - finance -"

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